各位老铁大家好,这是由市值风云基金研究部每周更新的ETF栏目,会在每周末发布ETF基金最新的市场数据和相应指数的估值数据。今天为第二十四期。
周评总共分为3大榜单。
指数估值天梯主要发布指数的ROE、PE和PB值,当前位置与历史相比处于低估或高估,并且提供指数当前处于历史的分位数据。
ETF上涨“英雄”榜主要发布当周规模大于5亿元的ETF的涨幅前二十名。
份额增幅榜主要看当周规模超5亿元的ETF份额增加幅度前二十名。
指数估值“天梯”榜
本周市场走势分化,重要指数中,中证1000、中证2000等中小盘股继续下跌,调整许久的北证50迎来超跌反弹。而半导体的上涨也带动了科创50指数的爆发。
3000点下方,市场仍处窄幅震荡阶段,不过情绪已较前段时间有所改善。沪指在周线七连阴后,目前已连续两周红盘。
(来源:Choice数据)
从量能来看,本周日成交额持续放大,但两市平均日成交额也仅6520亿,较上周有所萎缩,说明场外观望资金仍不少。
(制图:市值风云APP)
本周是重要的会议周,期间外资大幅抛售,北向资金本周有四个交易日为净卖出,周合计净流出额达193亿。为防止市场剧烈震荡,国家队多次下场维稳市场,通过买入ETF为市场注入了不少流动性。
(来源:Wind)
本周重要行业指数估值榜单变动不大,其中港股通互联网、有色金属等指数估值水平均由适中下行至偏低。
腾讯、快手等权重股本周均跌超8%,导致港股通互联网周跌幅达-5.7%,进一步导致了指数估值的下行,目前港股通互联网自5月20日来已回调超15%。
而本周有色金属估值水平的下滑,主要源于工业金属的大幅调整——有色金属板块本周跌-2.7%,但工业金属周跌幅却达5%。
据公开数据显示,LME期铜本周累计下跌超5.7%,创下2022年以来最大单周跌幅。其它多个重要金属本周也出现了累计超过5%的跌幅。这波调整的重要原因是市场对需求端的担心。
经此回调,目前重要行业指数估值榜单中,占大头的估值“过低”和估值“偏低”品种进一步扩容,即市场不缺低估机会。
请注意,估值红绿灯是基于指数PE或PB任意一种估值分位来给的,有的老铁可能觉得不合理,这都是合理的。所以把估值分位都给你们,你们自行判断。
(注:红灯为高估,黄色为估值适中,绿色为低估,颜色越深,历史分位越低)
EFF上涨“英雄”榜
剔除掉规模在5亿元以下,本周ETF基金涨幅前二十名是:
(来源:Choice数据,市值风云制表)
本周市场涨幅居前的主要是沙特ETF和“科特估”概念ETF,尤其是两只沙特ETF表现尤为凶猛,周涨幅均超11%。
本周二,华泰柏瑞和南方基金旗下沙特ETF分别在上交所和深交所挂牌上市,两只沙特ETF是境内首批可投资沙特阿拉伯市场的基金之一,主要采用ETF互挂的形式跟踪富时沙特阿拉伯指数。
两只沙特ETF上市前两日均录得连续涨停,溢价率直接被干到15%。不过随后市场投机氛围有所减弱,最新两只沙特ETF的溢价率回到6%上下。
(来源:Choice数据)
目前市场上溢价率居前的主要是跟踪海外指数的QDII产品,溢价率最高的是跟踪纳斯达克科技市值加权指数的纳指科技ETF(159509.SZ),溢价率达14%,其余产品溢价率都在10%以下。
(来源:Choice数据)
至于产生高溢价的原因,之前风云君也提过:一个是跨境ETF的购买额度是有限的,另外就是这些跨境产品近些年表现不错,推高了投资者的购买热情。
此外,本周半导体芯片概念股异动拉升,涨幅榜单中清一色的是芯片、半导体类ETF。
本周消息面上,美国施压日本荷兰限制与中国芯片贸易,市场对国产替代的预期加速。
此外,从中报业绩披露的情况来看,多家集成电路公司业绩实现大幅增长。台积电二季度业绩也是全面超预期,销售额同比大增40%,并上调了全年资本支出指引下限。
在接连消息的催化下,相关ETF迎来强劲反攻。
此外,跟踪数字经济的数字经济ETF(560800.SH)也出现在榜单列表,别看名字好像跟半导体没啥关系,但前十大重仓股出现了不少半导体相关个股。
(来源:Choice数据)
ETF份额增幅榜
本周,剔除基金规模在5亿元以下,ETF基金份额增幅前二十名是:
(来源:Choice数据,市值风云制表)
其中,份额增长最多的是沙特ETF(520830.SH),周份额增长近51%,紧随其后的是本周震荡回调的纳指ETF富国(513870.SH)。
本周纳斯达克100指数高位回调,周跌幅近4%,但部分资金认为纳指回调是机会,因而大举“抄底”。类似的还有红利相关ETF。
(来源:Choice数据)
本周市场走出了“高低切”行情,在缺乏增量资金的前提下,市场资金从前期涨幅较好的红利资产切换到科技成长领域。
不过,即使红利板块持续回调,相关ETF仍受资金追捧,其中增幅较大的四只红利ETF中有三只聚焦港股。
宽基产品中,跟踪中证1000、沪深300等指数的产品被资金狂买,背后频现国家队的身影。
本周资金净流入前十的ETF中,前三大均为沪深300ETF。在国家队的加持下,这些基金显著放量,且均实现日线7连阳。
(来源:市值风云APP)
另外中证1000、中证500、上证50等相关ETF也有资金大幅流入,尤其是中证1000相关ETF,有多只产品呈现出资金的大幅流入状态。
(来源:Choice数据)
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